Analisi, backtest e risposte alle domande reali di chi fa trading sistematico sulle azioni USA. Firmate, verificabili, senza promesse.
318 mesi sui costituenti storici dell'S&P 500: ogni mese i 30 titoli più forti contro i 30 più deboli, con costi reali e 250 portafogli casuali come controllo. Vince la forza — 2,94 milioni contro 1,15 da 100.000$ — ma senza patente di significatività statistica. E il "compra il dip dei leader" è la vera delusione.
Leggi l'articolo →GEX, Gamma Flip, Put/Call Wall, Max Pain, Expected Move e superficie di volatilità 3D da un semplice CSV gratuito del sito CBOE. La guida completa al nuovo tool gratuito di Kriterion Quant, passo passo su un caso reale, con export JSON pronto per l'analisi con l'AI.
Leggi l'articolo →Lo specchio esatto della vendita: 16 anni di acquisto sistematico di call ATM su SPX valgono +293.167$ (Profit Factor 1,79) — ma un trade su due perde e l'88% del profitto viene da 10 operazioni. La distribuzione, gli usi intelligenti (LEAPS, supporti, PMCC) e il verdetto.
Leggi l'articolo →16 anni di vendita sistematica di call mensili su SPX: la naked perde −294.097$ e non rivede il massimo dal 2010, la Covered Call sintetica guadagna +309.302$ — ma il motore del profitto non è la call. I numeri veri, le fragilità e il verdetto.
Leggi l'articolo →19 anni di dati reali: il miglior segnale "semplice" (un filtro sul VIX con rotazione dei rifugi) protegge dai crolli — verificato con 300 placebo random — ma non batte il mercato sul rendimento. E nel 2022 il rifugio "da manuale" ha tradito.
Leggi l'articolo →16 anni di vendita sistematica di put su SPX, ricostruiti giorno per giorno: win rate 91,5%, profitti reali — e un drawdown da −63.000$. Quando conviene, quando è un errore, e come si vende premio in modo professionale.
Leggi l'articolo →33 anni di dati reali su SPY: sei strategie momentum contro il compra-e-tieni, con grafici interattivi. Chi vince sul rendimento, chi vince sul rischio, e cosa bocciano i numeri senza appello.
Leggi l'articolo →Piattaforme, overfitting, incubazione, quarantena dei sistemi e position sizing: l'intero ciclo di vita di un trading system automatico, spiegato da chi lo applica ogni giorno con capitale proprio.
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